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以文本方式查看主題 -  熊蓋站 (http://localhost/phpwind//index.php) --  金融理財 (http://localhost/phpwind//thread.php?fid=192&page=) --  【轉貼】台指選擇權盤後分析 (http://localhost/phpwind//read.php?fid=192&tid=30157)

--  作者：大頭狗 --  發佈時間：2007 06 13 2:58 PM --  【轉貼】台指選擇權盤後分析 ◆現貨、選擇權與期貨市場訊息 美股在殖利率再寫新高下大跌百點，台股開高於8388 點後走低，在長假將至買盤不如先前積極，指數盤中在8360 點上下震盪，而在人民幣升值效應下中國概念股走勢較強，終場加權指數下跌23.8 點以8346 點作收，成交量仍有千億的水準為1310 億元，三大法人合計賣超為14 億元，其中外資小幅賣超台股7 億元，新台幣匯率為33.03 兌一美元。 選擇權整體成交量降為33 萬口，其中買權交易較為熱絡；在隱含波動率部分，VIX 指數上升為15.6%顯示市場震盪預期加劇；買權未平倉量較大序列上升為8500 點約9.9 萬口，賣權未平倉量較大序列為8000 與8100 點約6.7 萬口，而未平倉量的P/C Ratio 降為至1.25，在6 月合約為高檔區間振盪格局積極者可採多頭價差策略。 美股因通膨疑慮再起而重挫在尚未重新轉強之情形下，對台股之連動將無法提供較強之利多效應，但反觀自六月以來台指盤堅走高之態勢未變，將以6/8 跳空缺口視為短線轉弱價，台指位於8276~8292 的價區不宜跌破，否則短線上將有形成高檔頭部之可能，並促使回探支撐線之機率大增，下方則以上升支撐線8205 作為多空分界關鍵價，而四大期指仍以電子期偏強， 因此短線上電子期不宜轉弱方能維繫市場人氣，台指期暫且採取區間交易為主軸。配合籌碼面來觀察，前十大交易人淨多單部位增為1114 口，特定法人淨空單部位減少為5820 口，兩者多單籌碼增加下有助於指數維持在高檔區間振盪格局。 ◆選擇權隱含波動率與未平倉量變化圖 ◆台指 前十大交易人淨部位由多單603 口增為1114 口， 特定法人淨空單部位由7744 口降為5820 口 兩者多單籌碼增加下， 有助於指數維持在高檔區間振盪格局 ◆電子期 前十大交易人淨多單部位由707 口降為457 口，特定法人淨空單部位由429 降為411 口 兩者部位變化不大， 指數高檔震盪 ◆金融期 前十大交易人淨空頭部位由5177 口降4896 為口，特定法人淨空頭部位則由6613口降為6218 口。 兩者空單部位小幅減少， 指數嘗試止穩 ◆選擇權 前十大交易人淨部位轉為空單0.2 萬口，法人淨多單部位增為0.8 萬口

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